Beschreibung Optionen, Futures und andere Derivate (Pearson Studium - Economic BWL). Es gibt nur wenige Management-Bücher, die gleichzeitig als Lehrbuch und Nachschlagewerk für Praktiker ein weltweit so hohes Renommee genießen wie Optionen, Futures und andere Derivate. Die vorliegende neunte Auflage beinhaltet u. a ein neues Kapitel zu Diskontierungssätzen, Kreditrisiko und Finanzierungskosten. Zudem gibt es neues Material zur Regulierung der OTC-Derivatemärkte und Themen wie Central Clearing, Marginanforderungen und Swapausübung. Die Bestandteile der Black-Scholes-Merton-Formeln werden auf eine neue Art und Weise erläutert.Die DerivaGem-Software auf der begleitenden Website zum Buch liegt nun in einer neuen Version mit vielen neuen Möglichkeiten vor. An den Kapitelenden wurden viele neue Aufgaben hinzugefügt, zu denen es jetzt neue Lösungen gibt.AUS DEM INHALT:Vorwort 19Kapitel 1 Einführung Kapitel 2 Futures-MärkteKapitel 3 Absicherungsstrategien mit FuturesKapitel 4 Zinssätze Kapitel 5 Bestimmung von Forward- und Futures-Preisen Kapitel 6 Zins-Futures Kapitel 7 Swaps Kapitel 8 Verbriefungen und die Kreditkrise von 2007 Kapitel 9 OIS-Diskontierung, Kreditaspekte und Finanzierungskosten Kapitel 10 Optionsmärkte Kapitel 11 Eigenschaften von Aktienoptionen Kapitel 12 Handelsstrategien mit Optionen Kapitel 13 Binomialbäume Kapitel 14 Wiener-Prozesse und Itôs Lemma Kapitel 15 Das Black-Scholes-Merton-Modell Kapitel 16 Mitarbeiteroptionen Kapitel 17 Optionen auf Aktienindizes und Währungen Kapitel 18 Optionen auf Futures Kapitel 19 Sensitivitäten von Optionspreisen Kapitel 20 Volatility Smiles Kapitel 21 Numerische Verfahren: GrundlagenKapitel 22 Value at RiskKapitel 23 Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen Kapitel 24 Kreditrisiko Kapitel 25 Kreditderivate Kapitel 26 Exotische Optionen Kapitel 27 Modellierung und numerische Verfahren: Vertiefung Kapitel 28 Martingale und Wahrscheinlichkeitsmaße Kapitel 29 Zinsderivate: Die Standard-Markt-ModelleKapitel 30 Anpassungen: Konvexität, Zahlungstermine und Quantos Kapitel 31 Zinsderivate: Die Short-Rate-Modelle Kapitel 32 Das HJM-, das LIBOR-Market-Modell und mehrere ZinsstrukturkurvenJOHN C. HULL ist Professor für Derivate und Risikomanagement an der Joseph L. Rothman School of Management der University of Toronto und Direktor des Bonham Center of Finance. Er gehört zu den renommiertesten Experten für Derivate mit zahlreichen Publikationen zu dem Thema. Der Mehrheit seiner Leser ist er durch die einfache und verständliche Darstellung kompliziertester Zinsmodelle bekannt. Er gewann viele Preise, darunter den Northop Frye Award der University of Toronto.
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Optionen, Futures und andere Derivate - Pearson Studium ~ Es gibt nur wenige Management-Bücher, die gleichzeitig als Lehrbuch und Nachschlagewerk für Praktiker ein weltweit so hohes Renomee genießen wie Optionen, Futures und andere Derivate. Die neue Auflage widmet sich den Ereignissen, die sich seit Erscheinen der siebenten Auflage 2009 auf den Finanzmärkten abgespielt haben (von der Finanzkrise zur Kreditkrise). Daneben wird .
Optionen, Futures und andere Derivate - Pearson Studium ~ Es gibt nur wenige Management-Bücher, die gleichzeitig als Lehrbuch und Nachschlagewerk für Praktiker ein weltweit so hohes Renommee genießen wie Optionen, Futures und andere Derivate. Die vorliegende zehnte Auflage beinhaltet u.a. neue Kapitel zu den Themen Swaps, Bewertungsanpassungen und die Behandlung von negativen Zinssätzen in Bepreisungsmodellen.
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