Beschreibung Finanzmarktökonometrie. Zeitstetige Systeme und ihre Anwendung in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung (Wirtschaftswissenschaftliche ... Beiträge (171), Band 171). Finanzmarktökonometrie bietet eine umfassende Darstellung des zeitkontinuierlichen Modellierungsansatzes und seiner Anwendung in Ãkonometrie, empirischer Kapitalmarktforschung und Optionsbewertung. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Theorie, Simulation, Filterung und Parameterschätzung zeitstetiger Systeme. Besonders praxisrelevant ist hierbei die Annahme, daà Daten nur zu bestimmten Zeitpunkten als Panel oder Zeitreihen erhältlich sind. Zusätzlich wird davon ausgegangen, daà nur Teile des Systemzustands meÃbar und mit MeÃfehlern behaftet sind. Der aus der System- und Kontrolltheorie stammende kontinuierlich-diskrete Zustandsraum-Ansatz wird in Finanzmarktökonometrie konsequent auf Modellierungsprobleme derivativer Finanzprodukte angewandt. Umfangreiche graphische Darstellungen erläutern und verdeutlichen dem Leser die mathematische Formulierung der Thematik.
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Finanzmarktökonometrie - wiso.uni-hamburg ~ Finanzmarktökonometrie . Bachelor-Studiengang „Volkswirtschaftslehre“ Sommersemester 2019. Die Vorlesung vermittelt grundlegende Kenntnisse zur Modellierung und Prognose von Finanzmarktzeitreihen. Im Mittelpunkt stehen hierbei uni- und multivariate Zeitreihenmodelle (ARMA, GARCH, VAR), welche die wichtigsten empirischen Eigenschaften von Rendite und Volatilitätsprozessen - abbilden .
Modulhandbuch Informationswirtschaft (M.Sc.) - KIT ~ Modulhandbuch Informationswirtschaft (M.Sc.) SPO 2009/2015 Sommersemester 2016 Stand: 18.07.2016 KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften / KIT-Fakultät für Informatik KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft www.kit.edu Herausgegeben von: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 76128 Karlsruhe www.wiwi.kit.edu .
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M. Schröder (Hg.): Finanzmarkt-Ökonometrie ~ Begriff Finanzmarkt-Ökonometrie eingebür-gert, worunter die verschiedenen statistischen Analysemodelle, die besonders für diesen Be-reich Anwendung finden, subsumiert wer-den. Finanzmark-Ökonometrie umfasst daher alle Schätz- und Testverfahren, die für spezi-elle Fragestellungen der empirischen Finanz-marktanalyse entwickelt wurden.5
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Filtering in Dynamical Systems / SpringerLink ~ Finanzmarktökonometrie: Zeitstetige Systeme und ihre Anwendung in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung, volume 171 of Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge. Heidelberg: Physica. CrossRef Google Scholar. Singer, H. (2006a). Continuous-discrete unscented Kalman filtering. Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen (384). Google Scholar .