Beschreibung Moderne Finanzmathematik - Theorie und praktische Anwendung: Band 1 – Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung (Studienbücher Wirtschaftsmathematik). Das Lehrbuch gibt eine Einführung in typische Aufgabenstellungen der modernen Finanzmathematik. Dabei werden im einfachen zeitdiskreten Rahmen die wichtigsten finanzmathematischen Prinzipien (Arbitrage, Duplikation, Diversifikation) und Resultate (Fundamentalsätze der Optionsbewertung) vorgestellt, ohne dass bereits die Methoden der zeitstetigen Marktmodelle benötigt werden. Aufbauend auf der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten werden dann die Probleme der Optionsbewertung (insbesondere die Black-Scholes-Formel) und der Portfolio-Optimierung (Optimale Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Itô-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt.Direkte Beziehungen zur Anwendung in der Praxis der Finanzindustrie werden in einleitenden Abschnitten, durch die Vorstellung populärer Handels- und Garantiestrategien sowie zahlreicher numerischer Verfahren zur Bewertung exotischer Optionen hergestellt.Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen.
Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische ~ Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung Band 1 – Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung. Autoren: Korn, Ralf Vorschau. Übersichtliche Darstellung mit durchdachtem didaktischem Konzept ; Dieses Buch kaufen eBook 20,67 € Preis für Deutschland (Brutto) eBook kaufen ISBN 978-3-658-04127-4; Versehen mit digitalem Wasserzeichen, DRM-frei; Erhältliche Formate: PDF .
Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische ~ Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung Band 1 – Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung. Authors (view affiliations) Ralf Korn; Textbook. 2 Citations; 28k Downloads; Part of the Studienbücher Wirtschaftsmathematik book series (SWM) Log in to check access. Buy eBook. USD 29.99 Instant download; Readable on all devices; Own it forever; Local sales tax included if .
Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische ~ Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung Band 2 Erweiterungen des Black-Scholes-Modells, Zins, Kreditrisiko und Statistik . Autoren: Desmettre, Sascha, Korn, Ralf Vorschau. Übersichtliche Darstellung mit durchdachtem didaktischem Konzept; Einführende Abschnitte mit Motivation und Überblick; Trennung zwischen Anwendung in der Finanzmathematik und theoretischer Grundlagen .
Ralf Korn Moderne Finanzmathematik -Theorie und praktische ~ Moderne Finanzmathematik -Theorie und praktische Anwendung Band 1 - Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung 4^ Springer Spektrum . Inhaltsverzeichnis Notation XVII 1 Zeitdiskrete Finanzmarktmodelle 1 1.1 Motivation und Überblick 1 1.2 Der Markowitz-Erwartungswert-Varianz-Ansatz 2 1.3 Optionsbewertung im Binomialmodell 12 1.4 Optionsbewertung in allgemeinen endlichen Marktmodellen 32 1.5 .
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Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische ~ Das vorliegende Buch und der zugehörige erste Band über Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung geben eine gründliche Einführung in die Methoden und Prinzipien der modernen Finanzmathematik. Dieser zweite Band behandelt insbesondere Zinsmodellierung, Verallgemeinerungen des Black-Scholes-Modells zur realistischeren Modellierung von Aktienpreisen sowie Parameterschätzung und .
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